Choppiness indicator thinkorswim forex

Choppiness Index Criado por Autralian commodity trader, E. W. Dreiss, o Choppiness Index mede as tendências dos mercados e determina se o mercado está negociando de lado (ou seja, agitado) ou negociando uma tendência em qualquer direção. Tipo de estudo. Descrição autónoma O índice Choppiness é útil para confirmar a condição de mercado atual. Quando o indicador possui valores mais próximos de 100, o mercado é mais rápido (negociação lateral), e quando tem valores mais próximos de 0, o mercado está em uma tendência direcional. O indicador possui dois parâmetros para indicar os limiares superior e inferior para determinar quando o mercado está agitado. Esses níveis tipicamente usam os mesmos valores que os Períodos de Parâmetros de Fibonacci Retracements (61.8 e 38.2). (14) - Número de períodos a serem usados ​​para o primeiro nível médio exponencial. (62) - O nível no qual o mercado se move para uma posição agitada. Segundo nível . (38) - O nível no qual o mercado se desloca de uma posição agitada. LILITAS PARA O EDITOR julho de 2017 Letras para o Editor Os editores do SampC convidam os leitores a enviar suas opiniões e informações sobre assuntos relacionados à análise técnica e a esta revista. Esta coluna é o nosso meio de comunicação com nossos leitores. Há algo que você gostaria de saber mais (ou menos) sobre Conte-nos sobre isso. Sem uma fonte de novas idéias e assuntos provenientes de nossos leitores, esta revista não existiria. Dirija sua correspondência para: Editor, Stocks amp Commodities. 4757 California Ave. SW, Seattle, WA 98116-4499, ou E-mail para editortraders. Todas as letras tornam-se propriedade da Technical Analysis, Inc. Os escritores de cartas devem incluir seu nome completo e endereço para verificação. As letras podem ser editadas por comprimento ou clareza. As opiniões expressas nesta coluna não representam necessariamente as da revista. MdashEditor IN MEMORIAM STEVEN A. WARD 1944ndash2017 Steve Ward, o fundador da Ward Systems Group e um amigo de longa data da Technical Analysis, Inc. faleceu em 20 de março de 2017, após uma curta doença. Steve trabalhou no campo da tecnologia da informação há anos, começando na faculdade. Ele começou o Ward Systems Group em 1988 para trazer o que era então a nova ciência da inteligência artificial na aplicação cotidiana para negócios e ciência. Ele fará falta. CÓDIGO DO ÍNDICE DE CHOPPINESS PARA THINKORSWIM Editor, eu estava passando pelo artigo de maio de 2017 sobre o índice de choppiness (ldquoFractal Energiesrdquo por Doc Severson) eo código dado para thinkswim. Eu copiei o amplificador colado o código do artigo, mas itrsquos me deu um erro na seguinte linha: Essa instrução precisa estar em uma linha para que ele funcione corretamente. Se você formatar essa linha de código para que seja inserida em thinkorswim como uma linha, ela funcionará bem. Vou mostrar a listagem de códigos novamente aqui, com o comando em questão destacado em vermelho, mas tenha em mente que é difícil mostrar a listagem de códigos corretamente na página impressa com a formatação e quebras de linha que a página impressa impõe. Editor: os assinantes encontrarão esta lista de códigos na Área Subscriberrsquos do nosso site. PARAMETROS MACDOS PARA A ESTRATÉGIA SIMPLES Editor, depois de ler ldquoSimple Strategy Com 80 Winners rdquo de Mike Carr (publicado na sua publicação online, Traders Advantage em maio de 2017), não consegui replicar os resultados do autorrsquos de forma satisfatória. Eu estava testando a estratégia de Carrrsquos a partir do artigo usando TradeStationrsquos EasyLanguage e dados da Worden Brothers, juntamente com várias variações de estratégia, mas acabamos com uma grande disparidade entre nossos resultados de testes. No entanto, acredito que agora resolvi essa discrepância. Ao adicionar um requisito para que a linha de sinal MACD esteja de acordo com o mdash do histograma MACD, os indicadores acima de zero para entrar em uma posição longa e ambos os indicadores abaixo de zero para sair do comércio mdash o número de negócios é reduzido de 47 para 10 , E a porcentagem de negócios lucrativos aumenta de 43 para 80. Além disso, as principais estatísticas de desempenho do strategyrsquos, o fator de lucro, o índice de ganhos, a redução máxima, e assim por diante, todos melhoram drasticamente. Acredito que os resultados obtidos agora estão de acordo com os indicados no artigo. Aqui está o código EasyLanguage que usei no teste da estratégia: anexei os resultados de teste compilados da TradeStation (veja a Figura 1 abaixo), bem como os dados que usei em testes não mostrados. Obrigado por compartilhar suas experiências com seus testes dessa estratégia, o que pode ajudar outros leitores. Os assinantes da SampC encontrarão o artigo Carrrsquos May 2017 na área Traders Advantage do nosso site aqui. Ou clique no botão Traders Advantage de nossa página inicial em Traders e procure o artigo Carrrsquos. MdashEditor FIGURA 1: RESULTADOS DO TESTE DO SISTEMA. O leitor Donald Byrge forneceu esses exemplos de resultados de backtest com base em Mike Carrrsquos maio de 2017, o artigo Traders Advantage, ldquoSimple Strategy With 80 Winners, rdquo at Traders. Depois de obter resultados diferentes do autor, ele adicionou um requisito no código EasyLanguage authorrsquos para a linha de sinal MACD para estar de acordo com o histograma MACD, e essa modificação trouxe seus resultados de acordo com o autorrsquos, ele relata. Os assinantes encontrarão este código na Área Subscriberrsquos em Comerciantes. Originalmente publicado na edição de julho de 2017 da revista Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2017, Análise Técnica, Inc.